中信建投中债0-3年政金债指数A

  于智翔先生:英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员、工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任公司固定收益研究部负责人、基金经理。2022年6月起至今担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年12月起至今中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。2023年06月16日起担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2023年4月起至今担任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理。

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  本基金采用指数化投资,经过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

  本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于拥有非常良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差逐步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券做调整。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况做优化,以保证对标的指数的有效跟踪。首先,本基金将根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重;分层完成后,本基金将在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪;目标组合成份券筛选完成后,本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券不足以满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率和剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的不利的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人能够准确的通过真实的情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配的方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配的方法是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能不一样。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律和法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则做调整,并及时公告。

  中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

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  注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。

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  中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含大额定期定额投资...

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